Borda da volatilidade na negociação de opções

Jeff Augen & # 8211; A borda de volatilidade na negociação de opções.
Jeff Augen & # 8211; A borda de volatilidade na negociação de opções.
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Descrição.
"A análise de Jeff é única, pelo menos entre os livros didáticos de derivados acadêmicos. Eu definitivamente usaria esse material na minha categoria de derivativos, pois acredito que os alunos se beneficiariam de analisar as muitas dimensões das estratégias de negociação de Jeff. Eu principalmente encontrei o material sobre a negociação do ciclo de ganhos e a discussão de como garantir contra saltos de preços em eventos conhecidos que valha a pena ".
"Este não é apenas outro livro sobre negociação de opções. O autor compartilha uma infinidade de conhecimentos com base em 20 anos de experiência comercial e estudo dos mercados financeiros. Jeff explica a infinidade de complexidades sobre as opções de uma maneira que é perspicaz e fácil de entender. Dado o crescimento nos mercados de opções e derivativos nos últimos cinco anos, este livro é necessário para leitura para qualquer investidor sério ou qualquer pessoa nas indústrias de serviços financeiros ".
"Aqueles que conhecem acharão este livro um excelente recurso e um guia prático com novas idéias interessantes para investir e proteger com opções".
"Jeff enfocou tudo o que sabia sobre opções de preços e mais através de uma lente hiper-perspicaz! Este livro fornece uma perspectiva única e prática sobre o comércio de opções que deve ser necessário ler para investidores profissionais e individuais ".
- A RTHUR T ISI, fundador e CEO, sistemas de informação EXA; investidor privado e comerciante de opções.
Em The Volatility Edge no Options Trading, o negociante de opções líder Jeff Augen apresenta estratégias revolucionárias para identificar distorções de preços sutis que resultam de mudanças na volatilidade do mercado. Com base em mais de uma década de pesquisas nunca antes publicadas, Augen fornece novas técnicas analíticas que todos os comerciantes de opções experientes podem usar para estudar as mudanças históricas nos preços, mitigar riscos, limitar a exposição ao mercado e estruturar posições de opções de alto retorno matematicamente sólidas. Augen supera a diferença entre a matemática da teoria dos preços e as realidades do mercado, cobrindo os tópicos abordados em nenhuma outra carteira de opções. Ele apresenta novas maneiras de explorar a crescente volatilidade que precede os lançamentos de ganhos; trocar o ciclo de expiração mensal das opções; alavancagem colocada: interrupções da paridade do preço da chamada; Compreenda os efeitos do fim de semana e do final do mês sobre os spreads de oferta e solicitação; e use opções no Índice de Volatilidade do CBOE (VIX) como hedge de portfólio. Ao contrário dos guias convencionais, The Volatility Edge no Options Trading não depende de análises posicionais simplificadas: reflete integralmente as mudanças contínuas nos preços dos títulos subjacentes, a volatilidade do mercado e a degradação do tempo. Além disso, Augen mostra como construir seu próprio conjunto de ferramentas analítico personalizado usando softwares de software e fontes de dados de baixo custo: ferramentas que podem transformar suas estratégias de ponta em orientações práticas de compra / venda.
Uma estratégia de investimento de opções que reflete as propriedades matemáticas fundamentais dos mercados.
Apresenta estratégias para obter retornos superiores em condições de mercado amplamente diversas.
Negociação adaptativa: como gerenciar dinamicamente as posições das opções e por que você deve.
Inclui métricas e regras precisas e comprovadas para ajustar posições complexas.
Negociação efetiva dos ciclos de ganhos e expiração.
Aproveite as distorções de preços relacionadas aos ganhos e expirações de opções iminentes.
Construindo uma infra-estrutura analítica de ponta.
Use software de desktop padrão e fontes de dados para criar ferramentas de tomada de decisão de classe mundial.

Mostrar 007: Por que a volatilidade implícita é a chave para o seu & # 8220; Edge & # 8221; Opções de Negociação.
13 de novembro de 2014.
Nesta sessão de The Option Alpha Podcast, teremos uma conversa muito avançada sobre a volatilidade implícita (IV) e por que o entendimento da IV é fundamental para ganhar e divulgar o mercado. Além disso, usaremos um exemplo muito específico com YHOO e HAL, ambos com IV de 32%, mas quando aplicamos percentis IV descobrimos que você deve negociar esses estoques completamente diferentes. Curvar-se - este é intenso!
No Show de hoje, você aprenderá:
Por que a volatilidade implícita é a chave da sua vantagem na negociação. Grandes dicas, especialmente para iniciantes, no tratamento de diferentes tipos de situações comerciais. O processo de 3 passos na escolha da estratégia de opções corretas independentemente da direção do mercado. Por que o processo de eliminação é a melhor maneira de restringir uma estratégia de opções. Alguns exemplos concretos de como escolheríamos uma estratégia a ser usada no segmento "Closing Bell".
Links e recursos mencionados no espetáculo:
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Opções de Basics [20 Vídeos]: Se você é um comerciante completamente novo ou um comerciante experiente, você ainda precisará dominar os conceitos básicos. O objetivo desta seção é ajudar a estabelecer as bases para sua educação com algumas lições simples, porém importantes, em torno das opções. Encontrando & amp; Colocando Negociações [26 Vídeos]: A negociação de opções bem-sucedidas é 100% dependente da sua capacidade de encontrar e inserir trades que lhe dão uma "vantagem" no mercado. Este módulo ajuda a ensinar-lhe como verificar corretamente e selecionar as melhores estratégias para executar trocas de opções mais inteligentes a cada dia. Preço & amp; Volatilidade [12 Vídeos]: Este módulo inclui lições sobre dominância da volatilidade implícita e preços premium para estratégias específicas. Também analisaremos a relatividade IV e os percentis, que o ajudam a determinar a melhor estratégia a ser usada para cada configuração de mercado possível. Estratégias de opções neutras [7 Vídeos]: A beleza das opções é que você pode negociar o mercado dentro de um alcance neutro, tanto para cima como para baixo. Você aprenderá a amar os mercados encalhados e paralelos por causa da oportunidade de construir estratégias não-direcionais que lucram se o estoque sobe, para baixo ou para nada. Estratégias de Opções Altas (12 Vídeos): Naturalmente, todos querem ganhar dinheiro quando o mercado está indo mais alto. Neste módulo, mostraremos como criar estratégias específicas que lucram com os mercados de tendências, incluindo estratégias IV baixas, como calendários, diagonais, chamadas cobertas e spreads de débito direto. Opções Expiração & amp; Atribuição [11 Vídeos]: Nosso objetivo é garantir que você compreenda a logística de como cada processo funciona e as partes envolvidas. Se você não se sentir confiante nos processos de expiração ou tiver dúvidas que você simplesmente não consegue responder, esta seção irá ajudá-lo. Gerenciamento de portfólio [16 Vídeos]: quando digo "gerenciamento de portfólio", algumas pessoas assumem automaticamente que você precisa de um Mestre do MIT para entender o conceito e as estratégias - não é o caso. E neste módulo, você verá por que gerenciar suas opções de negociação de risco é bastante simples. Ajustes de Comércio / Hedges [15 Vídeos]: Neste módulo popular, daremos exemplos concretos de como você pode proteger diferentes estratégias de opções para reduzir perdas potenciais e dar-se uma oportunidade de lucrar se as coisas se virarem. Além disso, nós o ajudaremos a criar um sistema de alerta para economizar tempo e torná-lo mais automático. Negociação profissional [14 Vídeos]: Honestamente, este módulo não é apenas para comerciantes profissionais; É para qualquer pessoa que quer ter eventualmente substituir algumas (ou todas) suas receitas mensais. Porque a realidade é que a mentalidade é tudo se você realmente quer ganhar uma vida trocando opções.
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Real-Money, LIVE Trading:
IWM Iron Butterfly (Closing Trade): Sair deste comércio de opções de borracha de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes do vencimento no pico do nosso spread. CMG Iron Condor (Open Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) enquanto caminhava pelo processo de entrar em um novo comércio de condores de ferro no estoque da CMG. Dentro, você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): tirou cerca de US $ 150 desta pequena APC estrangulando o comércio mesmo depois que o estoque se moveu completamente contra a nossa curta greve de chamadas neste mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e porque IV caiu, o valor dessa propagação caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. IYR Call Credit Spread (Adjusting Trade): Este ajuste é bom por 2 razões. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a se mover mais alto. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para que o estoque caia de volta para a nossa nova janela de lucros. XHB Straddle (Closing Trade): conseguimos cobrar um lucro de US $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB straddle com o direito de negociação de ações no meio do nosso intervalo esperado. Calendário de chamadas da AAPL (comércio de abertura): olhe nos bastidores à medida que use o nosso novo software de lista de vigilância para filtrar rapidamente e encontre esse comércio de propaganda do calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui gravei minha tela de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de pensamento que costumávamos fazer um ajuste ao meu curto estrangulamento atual no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Comércio de abertura): Com o alto IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para a venda de opção premium. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro que negociamos no IBB por um lucro de US $ 142. No interior, você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.
Obrigado por ouvir!
Estou humilde que você tirou o tempo do seu dia para ouvir o nosso show, e nunca aceito isso. Se você tiver alguma sugestão, sugestão ou comentário sobre esse episódio ou tópicos que você gostaria de me ouvir, apenas adicione seus pensamentos abaixo na seção de comentários.
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Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.
Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
Ei Kirk. Você já ouviu falar sobre Interactive Brokers?
você mencionou o link de código TOS para a pesquisa IV relativity, mas eu não vejo isso.
Aqui você vai: opcionalpha / day-2-setting-up-your-charts Eu pensei que eu adicionei isso às notas do show, mas acho que não. Está lá agora também para referência futura.
Devia ter entendido mal. Eu pensei que era um estudo TOS, mas não está listado. É proprietário?
Sim, eles têm o estudo disponível, mas para obtê-lo listado você pode ter que apenas ligar e pedir que o "conjunto de estudos avançados" seja adicionado à sua conta. Eu sei que muitas pessoas já ligaram antes e disseram que eram muito úteis para isso ser adicionado imediatamente.
Fico feliz que você gostou! Não se esqueça de compartilhá-lo para ajudar a divulgar a palavra!
Existe uma maneira de mostrar o percentil de volatilidade na visão da cadeia de opções? Eu acho que não seria sensato como uma coluna, mas talvez seja exibido em algum lugar, como ao lado da volatilidade implícita do mês ou algo assim? Eu sou um iniciante, então tenha paciência comigo.
Boa pergunta. Então, para a volatilidade, baseia-se no estoque geral mais do que as opções individuais ou os preços de exercício, desde que o estoque tenha ótimo (alto) IV você está bem para avançar.
Como carregar o ponto de energia do show 7? Também me leva à página que me pede para me inscrever.
Não há slides para baixar, mas você pode ver o tutorial em vídeo (com slides) dentro da área de associação gratuita.
Basta ir para Gráficos & gt; Editar Estudos & gt; Novo estudo & gt; então nomeie o novo estudo e cole o código. Deixe-me saber se isso funciona.
Oi Kirk, eu não posso encontrar o código para o percentil IV. Onde faço isso por favor?
Apenas escreva para você Scott.
IV irá dar-lhe uma gama do movimento de estoque esperado para pós-ganhos. Então, digamos que, neste caso, o movimento esperado foi de US $ 14 após os ganhos (para cima ou para baixo). Então, o estoque move US $ 14 (o que era esperado e preço), então nós ainda ganharíamos dinheiro porque o IV caiu mesmo depois do movimento de US $ 14. Se o estoque se movesse mais do que o esperado, sim, sim, estaríamos sujeitos a um comércio possivelmente perdedor. Essa ajuda?
O que quero dizer é que você vendeu um call spread acima do mercado da TSLA antes do lucro, e então obteve o movimento positivo de $ 14 que você queria. Mas e se a declaração de resultados tivesse sido uma má notícia em vez de boa, e você obteve um preço DROP de $ 14 no estoque? Doesn & # 8217; t IV apenas dizer que o estoque provavelmente mudará em X%, mas não nos diz de que maneira?
Realmente agradeço sua ajuda, entendendo isso & # 8211; Eu posso dizer que vai ser muito importante!
O IV correto diz-lhe a magnitude do movimento, não a direção. Para quase todos os negócios de lucros que fazemos, trocamos então neutros, então não nos preocupamos necessariamente com a direção, mas apenas que o estoque se move menos do que o esperado.
Fico feliz por ter gostado do show Ricky e obrigado pelo comentário! Eu acho que o que você tem que ver com as opções em particular é que as coisas não são binárias porque as probabilidades são baseadas nas expectativas reais do mercado (o que, portanto, o preço das ações). Então, se temos uma leitura implícita de volatilidade de 10% em algumas ações que vem do mundo real, o preço atual do comércio. A partir daí, sabemos que a longo prazo essa figura é sempre exagerada por alguma margem. Isso ajuda?
Eu não posso encontrar o código que você referenciou para TOS no podcast. Quando eu clicar nos liks abaixo, eles me levam para o painel de controle.
Você é bem-vindo e feliz por você ter gostado! O script está disponível para aqueles que pegam nossa lista de observação.

Volatility Edge in Options Trading, The: Novas estratégias técnicas para investir em mercados instáveis.
Este produto atualmente não está à venda.
Livro eletrônico (com marca de água)
Seu preço: $ 39.99 Preço da lista: $ 49.99 Inclui EPUB, MOBI e PDF sobre formatos de e-book.
Este eBook inclui os seguintes formatos, acessíveis a partir da sua página da Conta após a compra:
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Este eBook não requer senhas ou ativação para ler. Personalizamos o seu e-livro com uma marca de marca discreta com seu nome, tornando-o exclusivo.
Características.
Pela primeira vez, saiba como aproveitar ao máximo a volatilidade e o lucro do mercado, enquanto outros correm para cobertura.
Aprenda uma estratégia de inovação totalmente nova para lucrar com opções de negociação em mercados voláteis. Inclui orientações práticas e detalhadas sobre ferramentas que você pode usar para determinar quando comprar e quando vender. Informações disponíveis em nenhum outro lugar: com base em mais de uma década de pesquisa avançada por um dos mais bem sucedidos comerciantes de opções privadas.
Descrição.
Copyright 2008 Dimensões: 6x9 Páginas: 304 Edição: 1º livro ISBN-10: 0-13-235469-1 ISBN-13: 978-0-13-235469-1.
& ldquo; a análise de Jeff é única, pelo menos entre os livros didáticos de derivados acadêmicos. Eu definitivamente usaria esse material na minha classe de derivativos, pois acredito que os alunos se beneficiariam de analisar as muitas dimensões das estratégias de negociação de Jeff. Eu especialmente encontrei o material sobre a negociação do ciclo de ganhos e a discussão de como garantir contra saltos de preços em eventos conhecidos muito valiosos. & Rdquo;
& mdash; D R. R OBERT J ENNINGS, Professor de Finanças, Universidade Indiana Kelley School of Business.
& ldquo; Este não é apenas outro livro sobre negociação de opções. O autor compartilha uma infinidade de conhecimentos com base em 20 anos de experiência comercial e estudo dos mercados financeiros. Jeff explica a infinidade de complexidades sobre as opções de uma maneira que é perspicaz e fácil de entender. Dado o crescimento nos mercados de opções e derivativos nos últimos cinco anos, este livro é necessário para leitura para qualquer investidor sério ou qualquer pessoa nas indústrias de serviços financeiros. & Rdquo;
& ldquo; Os que estão no conhecimento encontrarão este livro como um excelente recurso e guia prático com novos e fascinantes conceitos de investir e proteger com opções. & rdquo;
& mdash; J IM M EYER, Diretor Gerente, Sasqua Field Capital Partners LLC.
Jeff Jeff focalizou tudo o que sabia sobre opções de preços e mais através de uma lente hiper-perspicaz! Este livro fornece uma perspectiva única e prática sobre negociação de opções que deve ser necessária para leitura para investidores profissionais e individuais. & Rdquo;
& mdash; A RTHUR T ISI, fundador e CEO, sistemas de informação EXA; investidor privado e comerciante de opções.
Em The Volatility Edge no Options Trading, o negociante de opções líder Jeff Augen apresenta estratégias revolucionárias para identificar distorções de preços sutis que resultam de mudanças na volatilidade do mercado. Com base em mais de uma década de pesquisas nunca antes publicadas, Augen fornece novas técnicas analíticas que todos os comerciantes de opções experientes podem usar para estudar as mudanças históricas nos preços, mitigar riscos, limitar a exposição ao mercado e estruturar posições de opções de alto retorno matematicamente sólidas. Augen supera a diferença entre a matemática da teoria dos preços e as realidades do mercado, cobrindo os tópicos abordados em nenhuma outra carteira de opções. Ele apresenta novas maneiras de explorar a crescente volatilidade que precede os lançamentos de ganhos; trocar o ciclo de expiração mensal das opções; alavancagem colocada: interrupções da paridade do preço da chamada; Compreenda os efeitos do fim de semana e do final do mês sobre os spreads de oferta e solicitação; e use opções no Índice de Volatilidade do CBOE (VIX) como hedge de portfólio. Ao contrário dos guias convencionais, The Volatility Edge in Options Trading não se baseia em análises posicional simplificadas: reflete integralmente as mudanças contínuas nos preços dos títulos subjacentes, a volatilidade do mercado e a degradação do tempo. O que é mais, Augen mostra como construir seu próprio conjunto de ferramentas analítico personalizado usando softwares de software e fontes de dados de baixo custo: ferramentas que podem transformar suas estratégias de ponta em orientações práticas de compra / venda.
Uma estratégia de investimento em opções que reflete os mercados & rsquo; propriedades matemáticas fundamentais.
Apresenta estratégias para obter retornos superiores em condições de mercado amplamente diversas.
Negociação adaptativa: como gerenciar dinamicamente as posições das opções e por que você deve.
Inclui métricas e regras precisas e comprovadas para ajustar posições complexas.
Negociação efetiva dos ciclos de ganhos e expiração.
Aproveite as distorções de preços relacionadas aos ganhos e expirações de opções iminentes.
Construindo uma infra-estrutura analítica de ponta.
Use software de desktop padrão e fontes de dados para criar ferramentas de tomada de decisão de classe mundial.
Conteúdo da amostra.
Capítulo de amostra on-line.
Índice.
Sobre o autor . . . xii.
Um guia para leitores. . . xv.
1. Introdução . . . 1.
Descoberta de preços e estabilidade do mercado. . . 6.
Limitações práticas de gráficos técnicos. . . 9.
Antecedentes e Termos. . . 12.
Protegendo um Edge Técnico. . . 16.
2. Fundamentos do preço da opção. . . 23.
Random Walks e Brownian Motion. . . 25.
O modelo de preços Black-Scholes. . . 29.
Os gregos: Delta, Gamma, Vega, Theta e Rho. . . 32.
Árvores binomiais: um modelo de preço alternativo. . . 42.
3. Volatilidade. . . 47.
Volatilidade e desvio padrão. . . 48.
Calculando a volatilidade histórica. . . 50.
Comportamento de mudança de preço de perfis. . . 61.
4. Considerações gerais. . . 77.
Violações da paridade de colocação de chamadas. . . 89.
5. Gerenciando posições de opções básicas. . . 99.
Posições de colocação e chamada de um lado. . . 100.
Straddles e Strangles. . . 118.
Chamadas cobertas e colocadas. . . 137.
6. Gerenciando posições complexas. . . 151.
Calendário e Diagonal Spreads. . . 152.
Razões que abrangem múltiplas datas de expiração. . . 175.
Complex Multipart Trades. . . 182.
Hedging com o VIX. . . 195.
7. Negociação do ciclo de ganhos. . . 205.
Explorando ganhos associados à volatilidade crescente. . . 207.
Explorando colapso de volatilidade implícita pós-ganhos. . . 216.
8. Negociando o Ciclo de Vencimento. . . 225.
O dia final da negociação. . . 226.
Os dias que precederam a expiração. . . 237.
9. Construindo um Toolset. . . 243.
Algumas notas sobre ferramentas de visualização de dados. . . 245.
Visão geral da infra-estrutura do banco de dados . . 248.
Facilidade de análise estatística. . . 258.
Facilidade de modelagem comercial. . . 264.
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Borda de volatilidade no comércio de opções
Um livro completo sobre Volatilidade !! O que. Sim, essa foi a reação que tive em minha mente quando recebi uma oferta da Financial Times Press para revisar o manuscrito de um próximo livro & # 8220; Volatility Edge no Options Trading & # 8221; por Jeff Augen, instrutor, Instituto de Finanças de Nova York. Uma vez que tenho um desejo insaciável de aprender, aceitei o manuscrito e decidi ler, mas isso coincidiu com os meus meses de férias longas e, portanto, não conseguiria escrever uma discussão a tempo para o livro. Bem, o livro agora está publicado e você pode comprar uma cópia da Amazon.
Deixe-me começar minha perspectiva de que valia a pena o meu tempo. Ele acrescentou valor ao meu conhecimento existente sobre IVs e reforçou especialmente meus pensamentos sobre a ação de fixação de estoque. Não é um livro fácil e, portanto, requer toda a atenção. Eu não consegui ler e compreender durante a minha viagem a lugares (o meu estilo usual de leitura de livros), então eu decidi lê-lo durante as horas do mercado, em vez de olhar para monitores, ler o livro e fazer simulações e testes de volta também.
O livro está bem categorizado e cada capítulo possui uma página de resumo. Não salte diretamente para o resumo, como eu recomendaria seguindo o processo de pensamento dos autores para chegar aos pontos.
O livro cobre o fundamental sobre Preços de opções e elabora muito sobre a volatilidade (Capítulo 2 e 3), o que pode ser uma boa atualização, mas se você conhece e "esteve lá, fez isso", você pode querer ignorar aqueles e ir direto para Capítulo 5 que está gerenciando posições de opções básicas. Uma coisa que eu quero destacar, você precisa ter uma compreensão sobre as opções, deve conhecer os gregos e ter os fundamentos em vigor antes de aproveitar ao máximo os conceitos. Pls OP toolbox para encontrar várias ferramentas que podem ajudá-lo a começar. O mesmo capítulo, explica puts, calls, straddles e strangles, chamadas cobertas e colocadas, sintéticas.
Eu sugiro pausar depois de ler o capítulo 5. Dê uma pausa por um dia ou dois e tente simular as idéias que o autor descreveu no capítulo-5. Jogue ao redor com as mudanças de preços, IVs, e se a plataforma do seu corretor permitir, então, fazer comentários ao exemplo fornecido no livro.
Eu gostei do Capítulo 6, 7 e 8. Eu rapidamente olhei através do capítulo 9.
O Capítulo 6 fala sobre o gerenciamento de posições complexas e abrange 5 áreas interessantes 1) Calendário e Diagonal spreads, 2) Razões, 3) Razões que abrangem várias datas de vencimento, 4) Negociações multipartes complexas e 5) Cobertura com o VIX. Há muitos exemplos e, portanto, você precisa ter seu computador com você ou uma caneta de papel para seguir o comércio completamente. Você não encontrará muita discussão sobre como converter o calendário em XYZ ou diagonal em calendário, etc., mas dá uma boa idéia sobre como jogar isso. Eu gostei de "hedging with VIX", mas eu queria que houvesse mais alguns exemplos melhor, mesmo que o autor tivesse dado um portfólio e mostrar como hedge isso com VIX em diferentes condições. No entanto, ele forneceu uma boa base para entender o VIX, que pode ser complementado com recursos gratuitos no CBOE ou no OPToolbox.
Os ciclos de ganhos são discutidos no Capítulo 7. Jeff desenvolveu os movimentos de preços pré e pós-ganhando anúncio e exemplos compartilhados de estratégias que podem ser implementadas para beneficiar deste evento de uma vez a três meses. Isso pode ser importante para a experiência dos comerciantes, já que o ciclo de ganhos está prestes a começar (a partir desta escrita). Isso é ainda mais interessante para algumas ações como GOOG, AAPL, BIDU, FSLR, SPWR, que podem oferecer ótimas oportunidades apenas em torno dos ganhos.
O ciclo de validade do estoque é discutido no Capítulo-8. Eu gostei. Jeff explicou muito bem, em termos simples, quais são fatores que podem gerar "ineficiência" e volatilidade neste dia. Eu tenho experimentado com o Google há muito tempo e tem duas vitórias bem sucedidas. Verifique o primeiro aqui e o segundo aqui. Especificamente fala sobre:
Rápida aceleração do tempo de decaimento Grandes ebulições IV diárias IV colapso no final do dia A fixação de estoque causada pelo desenrolar de posições complexas e sebes.
Este é um capítulo bastante interessante que tem potencial para oferecer bons resultados desde que os leitores tenham uma boa compreensão dos conceitos e tenham experiência prática antes de mergulhar com dinheiro real. Isso é uma oportunidade de todos os meses e retorna (e, portanto, a perda) são significativas. Eu sugeriria lê-lo no último (acho que há uma razão pela qual Jeff manteve o último).
É um livro interessante que gostaria de adicionar à minha lista de leitura e recomendaria a quem tem algum conhecimento sobre os gregos e entende os fundamentos da negociação de opções. Como um gesto amável, me foram oferecidas 5 cópias do livro que eu estou distribuindo para 5 membros do OPN que muitas vezes contribuem para aprender os outros também.
Leitura rentável, OP.
Artigos relacionados.
12 Comentários.
Como o autor, eu gostaria de agradecer a OptionPundit por sua revisão cuidadosa e completa. Meu objetivo era criar um livro para investidores sérios que reconhecessem que a batida consistente do mercado é uma conquista significativa que leva tempo e esforço. Dito isto, fiquei satisfeito em ver uma revisão que se concentrou nos detalhes mais sutis do livro, e não consigo pensar em um lugar melhor para essa revisão do que o site do OptionPundit.
As opções de equidade e índice são quase sempre mispriced. Se isso não fosse verdade, os preços tenderiam a permanecer estáveis ​​ao longo do ciclo de expiração. Mas, como todos sabemos, uma opção pode negociar 50 centavos por dia e US $ 3.00 no próximo. O comércio de opções bem-sucedidas é tudo sobre como chegar no lado direito da mudança de preço. Para realizar essa tarefa, é preciso avaliar o risco; A volatilidade eo risco são dois lados da mesma moeda.
O site OptionPundit é um dos poucos lugares onde um investidor pode fazer uma análise detalhada em todas as várias dimensões que devem ser compreendidas por um comerciante de opções. Só hoje eu gostei de ler a série de ganhos que destacou o Google. Negociar contra ganhos é um problema complexo com dezenas de partes móveis, e fiquei satisfeito ao ver que alguém tomou o tempo para dividir os componentes em peças digeríveis que se encaixam em uma estrutura coerente.
Quando escrevi o livro, meu objetivo era criar um documento que nunca chegaria na seção "obter rápido" de uma livraria. Esse tema se adapta bem ao tipo de análise detalhada fornecida pelo OptionPundit.
[& # 8230;] você comprou & # 8220; The Volatility edge no Options Trading & # 8220; e leu, tempo para mantê-lo na sua mesa além do seu computador. Especificamente [& # 8230;]
Obrigado Jeff. É um ótimo livro e planejo usá-lo com freqüência. Muitos dos assinantes do OPN já compraram e planejam usar conceitos para negociação real.
Parabéns de escrever uma excelente peça.
Atenciosamente, OP.
Eu li seu livro e pensei que era muito informativo.
Eu fiz algumas perguntas de acompanhamento para o seu livro.
1) Onde você obteve seus dados sobre as variações diárias das opções de preços? Especificamente, você menciona as mudanças de opções em relação ao ESRX ou ao Express Script.
2) Você discute como a volatilidade implícita flutua significativamente antes do anúncio de ganhos e depois trava.
Com base na sua pesquisa, sobre o quão longe (ou seja, 1 semana) antes do anúncio de ganhos, alguém deveria comprar suas opções para aproveitar esse balanço?
Seu feedback nos é de grande valia.
Recentemente, peguei este livro e gostaria de saber se um PDF (não DRM) está disponível para que eu possa ler o livro quando I & # 8217; m na estrada do meu iphone.
Robert, eu vou verificar com Jeff e voltar para você se uma versão pdf está ou não disponível.
Ainda não terminei de ler tudo, mas o nível de análise e conhecimento me explodiu. Passei 2 horas na loja de livros tentando encontrar um livro que analise como as comportamentos se comportam. Todos eram iguais até encontrar este livro. Obrigado Jeff por escrever um livro que tenha uma abordagem completa e bem pensada para as opções. Definitivamente vou procurar outros livros que você decida escrever (e espero que você escreva muitos mais desta qualidade)
Este é o livro de opções mais exclusivo que eu li. Opções & # 8217; O preço afetado pelos desvios de voltitilidade é uma lição difícil. Parece responder o que mostrou a minha própria comercialização.
Estou tentando obter o livro para responder a estratégia a ser usada em duas situações diferentes.
Na primeira situação, sabe-se que o estoque subjacente cai de repente, o comerciante então prediz que o estoque subjacente irá diminuir mais 20% em 20 dias.
Na segunda situação, sabe-se que o estoque subjacente cai de repente, então o comerciante prevê que o estoque subjacente aumentará 44% em 15 dias.
Por favor, me diga o que poderia ser uma estratégia apropriada em cada situação.
p. s. Antes da leitura do livro, isso me desconcertou por que minhas posições de opção não responderam ao estoque subjacente. Agora eu sei mais, mas ainda sou um estudante.
Jeff, comprei o seu Volatility edge em hardback e Non-DRM Ebook da FTpress (informit) há alguns meses atrás e agora estou desapontado que desta vez quando eu comprei seu novo livro Day Trading Options através do mesmo fornecedor que o O PDF é um PDF DRM & # 8217; d que não pode ser lido no meu iPhone ou iPod touch. Além disso, quando você o compra do FTPress no Safari em um Mac, não está esclarecido que você está comprando uma versão de edição digital adobe DRM do livro porque essa informação não está na página. Curiosamente, está no código-fonte da própria página da Web, mas essa informação não é renderizada na página.
Antes de baixar este arquivo PDF Adobe® Reader® codificado por DRM, certifique-se de:
mas somente se você> # Source View & # 8221; antes da compra.
I & # 8217; m solicitando um reembolso ou uma versão não DRM do livro através da pessoa informada.
Eu ouvi que você e seu produto são ótimos! Atualmente, eu tenho um projeto Teleseminar / Webinar Series que eu estou produzindo com Alan Short e acredito que você seria um ajuste perfeito para essa produção.
Gostaria de estender a você a oportunidade de participar como palestrante convidado e especialista no.
tópico de negociação de opções. Especificamente focado em um Produto de sua escolha na sua área de especialização com opções!
Como orador, você deve esperar de 7 a 20 mil dólares por 1 sessão como palestrante (aproximadamente 1 a 1,5 horas).
Além disso, você pode esperar os seguintes benefícios como resultado da participação nesta série.
* Ganhe do conforto da sua casa.
* Tenha a oportunidade de comercializar seu produto para até 50.000 a 100.000 potenciais novos clientes de lista opt-in!
* Cresça sua própria lista de clientes opt-in.
* Obtenha mais reconhecimento de nome e exposição de marketing de seus produtos.
* Tenha a oportunidade de ganhar comissões adicionais de até US $ 750 por venda, simplesmente através da sua lista de inscrição.
* Receba marketing contínuo e vendas perpétuas como resultado de minhas práticas de marketing de afiliados.
* Tenha a chance de ganhar o Grande Prêmio de Marketing / Promoção de uma semana de férias em vários resorts ou o equivalente em dinheiro!
Atualmente tenho compromissos de alto-falantes de alto nível como:
Peter Rosenstriech & # 8211; Autor da Forex Revolution e Analista de Mercado Principal da AMC e.
Apresentou o alto-falante convidado na caixa Squawk da MSNBC & # 8217;
Charles Dudley & # 8211; Fundador da Dudley Success Group e Mentoring Corp.
AJ Brown & # 8211; TradingTrainer.
Mario Marciano & # 8211; Financiamento do mercado de ações.
Com alto-falantes de alto nível, pois estas posições da série estão sendo preenchidas rapidamente! Por favor, deixe-me saber sobre o seu interesse em participar.
o mais cedo possível. Envie-me um aviso de sua vontade e desejo de participar por resposta a este ou por telefone nos números listados abaixo. Estou ansioso para ouvir de você e trabalhar ao seu lado com esta lista de alto-falantes excelentes e de alto nível.
[& # 8230;] para o movimento subjacente (e eventos relacionados), você poderia colher mais e mais benefícios. Aqui está um livro sobre a volatilidade implícita que revisei há algum tempo. Isso pode ajudar na compreensão de alguns conceitos sobre como visualizar [& # 8230;]
[& # 8230;] permaneça em contato para a parte 2 que será postada nos próximos dois dias. Enquanto isso, clique aqui para ler minha revisão de seu livro anterior # 8220; The Volatility Edge in Options [& # 8230;]
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